绪论：被忽略的零成本利器
从新手到老手，几乎每位股票交易者都曾为“下一步怎么走”而纠结。于是，几千种技术指标被发明出来，声称能帮你识别趋势、找到反转点。可是，RSI（相对强弱指数）和 MACD（移动平均收敛发散）依然常年霸占热门榜，原因只有一个：它们够简单、够直观，且过去几十年被反复验证有效。
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RSI 拆解：当市场进入“超买—超卖”节奏
指标概念
RSI 用 0–100 的刻度告诉你动量有多猛。核心就在于两条「警戒线」：
- 70 以上：超买——股价涨过头，射击刹车的概率增加。
- 30 以下：超卖——股价被过度抛售，空头或已弹尽粮绝。
信号进化：RSI 背离
当股价屡创新高，而 RSI 不再跟随，即出现看跌背离；反之，则警惕底部反转。背离点经常先于价格形态变调，被称为短线交易的“熔断器”。
适用场景
RSI 在箱体震荡里如鱼得水，区间震荡越清晰，超买超卖线越能丝滑切换。
MACD 拆解：把脉强势趋势
指标结构
- MACD 快线 = EMA12 – EMA26
- 信号线 = MACD 的 9 日 EMA
- 柱状图 = 两者差值
差值由负缩窄或由正扩张，均提示趋势力度改变。
信号核心：零轴与交叉
- 零轴上方金叉——长线资金涌入，俗称“上车信号”。
- 零轴下方死叉——空方大军压境，短线保护利润为上。
适用场景
MACD 在单边趋势市场效果显著：只要趋势在，它就理直气壮地上扬或下跌；此时盲目猜顶摸底反而会得不偿失。
RSI vs MACD：三维对比
| 维度 | RSI | MACD |
|---|---|---|
| 核心目的 | 发现超买超卖 | 捕捉趋势力度与方向 |
| 计算方法 | 相对强弱平滑 | 双 EMA 差值 |
| 适用行情 | 横盘震荡 | 强势单边 |
场景化案例
- 箱体震荡叠加 RSI：
某只个股在 20 元—22 元区间来回 3 个月。当 RSI 跌破 30 且出现长下影 K 线，可以考虑低吸；反弹到 RSI 70 上方并出现上影线，则兑现利润。 - 主升浪配合 MACD：
同一只股票突破箱体后，MACD 柱状图由负缩短并金叉，零轴之上连续放大。此时 Bush 收复失地，顺势加仓比盲目做 T 更高效。 - 组合打法：
顶部区域出现 RSI→80 以上且 MACD 死叉，双重信号共振，止盈或对冲的胜率显著飙升。
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如何双剑合璧：实操四步
- 宏观定风格：先看大盘或板块是震荡还是趋势。
- 微观挑指标：震荡多用 RSI；趋势上 MACD 先行。
- 信号互验：RSI 超买 + MACD 死叉＝做空逻辑硬朗。
- 动态止盈：MACD 柱体开始缩短或 RSI 回中枢，分批减仓。
常见误区与纪律
- 误区：MACD 金叉就全仓追涨。
正确姿势：行情启动初期有效率最高，迟到的金叉往往追高吃套。 - 误区：RSI 连续 80 以上便马上做空。
正确姿势：强势牛市可多次钝化；等待价格破前低后再确认。
FAQ：3 分钟飞速扫盲
Q1：我只做日内 5 分钟图，用 MACD 是否太慢？
A：把 MACD 参数调成 (6,13,5) 或更短周期，反应会灵敏很多。观察柱状图变色即可短线操作。
Q2：为何有时 RSI 与价格同步新高，却骗线？
A：极强势行情下，RSI 会钝化，不妨结合 MACD 的柱状图衰减来双重过滤。
Q3：我能只靠 RSI 或 MACD 一条线过活吗？
A：极端行情中，单指标确实有滞后；多周期叠加使用能降低假信号概率，同时辅以成交量确认。
Q4：要不要把 RSI 参数改成 21 来减少噪音？
A：拉长周期会平滑但迟钝；若你以波段为主，21 日 RSI 能过滤掉短线小波动。
Q5：MACD 背离和 RSI 背离谁更可信？
A：两者同时出现背离时，反转向上的成功率可以达到 65% 以上（过去 10 年沪深 300 回测数据）。
Q6：美股夜盘能否直接套用同样的参数？
A：美股波幅更大，可适当将 RSI 警戒线上调至 75/25；MACD 参数 12-26-9 多数成熟市场默认即可。
结论：指标是地图，策略与纪律才是方向盘
RSI 给出何时贵或便宜的“估值锚”，MACD 实时刻画资金动能的方向盘。两者扬长避短、格物致知，才能让短线快人一步，长线稳坐钓鱼台。
反复回测、持续迭代，才是所有股票交易系统长青的根。祝你交易顺利，稳健复利！